18个互联网金融风控术语介绍实例展示分享

　　18个互联网金融风控术语介绍（实例展示分享）

　　本文介绍了18中互联网消费金融风控术语，并用一个具体案例展示计算过程。

　　一、风险治理中常用术语

　　要想深入了解消费金融业务，对于业务中常提到的风险常用指标，必须深刻地理解和正确地使用。行业内常用的指标及解释说明如下：

　　1. 五级分类

　　根据内在风险程度将商业贷款划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类。这种分类方法是银行主要依据借款人的还款能力，确定贷款遭受损失的风险程度来划分的，后三种为不良贷款。

　　正常：借款人能够履行合同，一直能正常还本付息，不存在任何影响贷款本息及时全额偿还的消极因素，贷款损失的概率为 0。

　　关注：尽管借款人有能力偿还贷款本息，但可能存在对偿还产生不利影响的因素，贷款损失的概率不会超过 5%。

　　次级：借款人的还款能力出现明显问题，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。贷款损失的概率在 30%-50%。

　　可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行抵押或担保，肯定也要造成一部分损失。贷款损失的概率在 50%-75%之间。

　　损失：借款人已无偿还本息的可能，无论采取何种措施和履行何种程序，贷款都注定要损失。其贷款损失的概率在 75%-100%。

　　2. 逾期天数（Days Past Due,DPD）

　　与合同中约定应还款日相比用户延滞天数，一般从应还款日后第一天开始计算逾期天数。比如用户应还款日是 3 月 20 日，到 3 月 21 日仍未还款，那代表用户逾期天数 1 天，使用 DPD1 表示。DPD30+代表逾期天数≥30天。

　　3. 逾期期数（Bucket）

　　也称为逾期月数，正常贷款用 C 表示，Mn代表逾期 N 期，Mn+表示逾期 N 期以上。

　　M1 代表逾期 1 天-30 天

　　M2 代表逾期 31 天-60 天

　　M3 代表逾期 61 天-90 天

　　M4 代表逾期 91 天-120 天

　　M5 代表逾期 121 天-150 天

　　M6 代表逾期 151 天-180 天

　　M7 代表逾期 181 天以上。

　　根据逾期期数一般区分为前期，中期，后期，转呆账四个阶段。一般将 M1 列为前期，M2~M3 列为中期，M4 以上列为后期。

　　4. 期末贷款余额（Ending Net Receivable,ENR）

　　截止到该期期末剩余未还本金。

　　5. 期初贷款余额（Beginning Net Receivable,BNR）

　　截止到该期期初剩余未还本金。

　　6. 月均贷款余额（Average Net Receivable,ANR）

　　该期平均剩余未还本金，计算公式是：

　　月均贷款余额=（月初贷款余额+月末贷款余额）/ 2

　　7. 逾期率

　　指某一时刻逾期贷款余额占总体贷款余额的比例，是用来衡量贷款拖欠程度的一个指标。目前行业内主要有两种方法来统计分析，分别是即期逾期率和递延逾期率。

　　即期逾期率（coincident）计算公式是：

　　即期逾期率=当期各逾期期数的贷款本金余额/当期贷款总本金余额

　　用于分析当期的逾期情况。优点是：计算简单；缺点是：起伏较大，简单失真，尤其是当期所有应收账款快速上升或萎缩时。

　　递延逾期率（lagged）计算公式是：

　　递延逾期率=当期各逾期期数的贷款本金余额/回溯到贷款发放时期对应的贷款本金余额

　　8. Vintage 指标

　　核心思想是对不同时期的开户的资产进行分别跟踪，按照账龄的长短进行同步对比，从而了解不同时期开户用户的资产质量情况。

　　能够将纵向不同时期的信贷资产拉平到同一时期进行比较，进而评估不同时期某账龄的信贷资产治理。一般有两种计算口径：

　　Vintage 指标=当期各逾期期数的贷款本金余额/回溯到贷款发放时期数对应的贷款本金余额

　　Vintage 指标=当期各逾期期数的贷款本金余额/回溯到贷款发放期对应的放款本金

　　其中常用的是第二种口径。

　　9. 账龄（month of book,MOB）

　　代表从贷款发放至今经历了多少个月，MOB0 代表放款日至当月月底，MOB1 代表放款后第二个完整月份，MOB2 代表放款后第三个完整月份。

　　10. 截面不良率

　　不同的公司定义不良贷款有较大差距，有将逾期 M3+视为不良贷款，有将 M6+视为不良贷款。计算公式是：

　　截面不良率=不良贷款本金余额/当前贷款总本金余额

　　计算某一时点整体业务不良率。

　　11. 财务不良率

　　即年化不良率，是以余额为基础进行计算，正确的计算公式是：

　　年化不良率=年累计不良贷款金额/年日均余额

　　年日均余额=每日贷款余额之和/365

　　粗略的估计方法是使用 vintage 不良率来估算，计算公式是：

　　年化不良率=vintage 不良率*贷款资金年周转次数

　　贷款周转次数=360/加权平均借款天数

　　12. 转呆账率（Write-off%,WO%）

　　通常逾期 6 期以上（M7）转呆账。假设某产品转呆账时间点为逾期 M6 转入逾期 M7 时，则转呆账率计算公式是：

　　转呆账率=当期转呆账本金余额/7 个月前贷款本金余额

　　13. 净损失率（Net Credit Loss%,NCL%）

　　NCL%的计算方式与 WO%一样，只是分子部分由当期转呆账金额改为（当期转呆账金额-当期呆账回收金额），计算公式是：

　　净损失率=（当期转呆账本金余额-当期呆账回收金额）/7 个月前贷款本金余额

　　14. xPDy

　　表示客户第一次出现逾期 y 天的期数，x 指期数，y 指逾期天数。

　　x 为 F、S、T、Q 分别代表第一期、第二期、第三期、第四期，后面期数会用数字表示。

　　FPD10 表示第一期首次逾期≥10天，SPD30第二期首次出现逾期≥30天。假如一个客户身上有FPD30的标记，必然有FPD7等小于30的标记。

　　15. 负债比（debit burden ratio,DBR）

　　债务人在全体金融机构的无担保债务归户后的总余额（包括借记卡、贷记卡及信用贷款）除以平均月收入，不宜超过 22 倍。

　　16. 迁移率（flow rate）